퀀트 투자로 수익도 퀀텀 점프!

일반 투자자도 따라 할 수 있는 금융 데이터 수집 및 포트폴리오 구성 방법!
금융 데이터 크롤링, 데이터 분석 및 시각화, 투자 종목 선정, 포트폴리오 구성, 백테스트 및 성과 평가

독자들로부터 좋은 평가를 받았던 《R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기》를 출간한 지도 벌써 1년 반 가까이가 지났습니다. 그 사이 R 버전도 올라가고, 주식 시스템이나 관련 웹사이트도 많이 변해 이전 책으로는 독자들께서 원하는 정보를 제대로 제공할 수 없다는 판단에 개정판을 출간하게 되었습니다. 

 

이번 개정판에 변경된 주요 내용은 다음과 같습니다. 

 

■ 변경된 한국거래소 사이트에 맞춰 새로 작성
■ 웹페이지 구조가 변경되어 크롤링이 불가능하게 된 곳을 삭제
■ 네이버 증권의 주가 데이터 출처가 변경되어 새로 작성
■ 크롤러의 접근이 어려운 곳은 user_agent() 함수로 크롤링할 수 있도록 변경
■ DART 크롤링 내용 추가
■ 실전에서 많이 사용되는 인덱스 포트폴리오 및 인핸스드 인덱스 포트폴리오 구성 방법 추가
■ ggplot2 패키지의 기본적인 사용법 추가
■ 일부 코드를 수정하여 데이터 처리를 좀 더 쉽게, 종목 선택을 더욱 꼼꼼히 하도록 변경

 

대학에서 경영학을 전공하고, 대학원에서 금융공학을 공부한 이현열 작가님은 졸업 후 증권사에서 주식운용, 자산운용사에서 퀀트 포트폴리오 매니저, 보험사에서 데이터 분석 업무를 거쳐 현재는 핀테크 스타트업에서 퀀트 및 자산배분 리서치 업무를 하고 있는데요. 실전에서의 풍부한 경험을 바탕으로 퀀트 투자의 대중화를 위해 부단히 애쓰고 있습니다. 그 일환으로 퀀트 투자의 기초 개념부터 종목 선택을 위한 다양한 팩터와 포트폴리오 구성을 다룬, '퀀트 교과서'와 같은 《스마트베타》(2017)가 있으며, 또한 패스트캠퍼스에서 R과 퀀트 투자 강의를 진행하고 있고, 그 외 여러 대학에 출강도 하고 있습니다. 

 

저자 이현열 

 

이 외에도 퀀트 투자와 R을 이용한 투자 활용법 등에 대해서는 개인 블로그를 통해 꾸준히 공개하고 있으니 투자에 관심 있는 분들은 즐겨찾기를 해두시는 것도 좋을 것 같습니다. henryquant.blogspot.com/

(쉿! 세계무에타이연맹에서 주관한 시합에서 플라이급 챔피언을 한 적도 있는, 독특한 이력을 갖고 계시기도 합니다. ㅎㄷㄷ)

 

그리고 이 책은 웹 버전으로 무료로도 배포되고 있습니다. 책보다는 웹이 편하신 분은 아래 사이트에서 보실 수도 있으니 여기도 즐겨찾기 필수! 책과 함께 본다면 금상첨화!

 

hyunyulhenry.github.io/quant_cookbook

R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기(개정판)

현재 예약 판매 중에 있으며, 책은 설 이전에 출간할 것 같습니다. 웹 버전에서 책의 전체 내용을 볼 수 있어서 별도의 샘플 PDF는 제공해 드리지 않겠습니다만, 종이책 형태로 보고 싶은 분들을 위해 플립북 전자책으로 짤막하게나 소개해 드립니다. 

 

 

■ 도서구매 사이트(가나다순)

[교보문고]  [도서11번가]  [반디앤루니스]  [알라딘]  [예스이십사]  [인터파크]  [쿠팡]