퀀트 투자? 한 번쯤 들어보셨죠? 주식 좀 하는 분이라면 쉽게 접했을 단어입니다. 사실, 불과 몇 년 전까지만 하더라도 일반 투자자들에게 매우 낯선 영역이었습니다. 하지만 최근 각종 커뮤니티와 매체를 통해 익숙한 단어가 되었습니다. 퀀트 투자는 수학과 통계를 기반으로 전략을 만들고 이를 바탕으로 투자하는 정략적인 투자법입니다. 여기서 중요한 것이 바로 금융 데이터의 수집, 가공입니다. 그래서 오늘 포스팅의 제목에 '이것은 IT전문서인가? 경제/경영서인가?'라고 작성해 봤습니다.
사실, 퀀트라는 주제를 다룬 대부분의 책은 경제/경영서 코너에 등록되어 있습니다. 하지만 이 책은 IT 모바일 코너로 등록할 것입니다. 아래 저자의 글을 보면 왜 IT 모바일 코너에 등록하는지 이해할 수 있을 것입니다.
퀀트 투자의 단계는 투자에 필요한 주가, 재무제표 등의 데이터를 수집해 정리한 후 필요한 지표를 얻기 위해 가공합니다. 그 후 각종 모형을 이용해 투자 종목을 선택하거나 백테스트를 수행하며, 이를 바탕으로 실제로 투자하고 성과를 평가합니다. 따라서 퀀트 투자는 데이터 과학이 금융에 응용된 사례라고도 볼 수 있으며, 퀀트 투자의 중심에는 데이터와 프로그래밍이 있습니다.
이 책은 분명 퀀트 투자에 대한 내용입니다. 하지만 단순히 '퀀트 투자란 무엇인가?'에 대해 다루는 것이 아닙니다. 실제 퀀트 투자를 할 수 있도록 그 세부 과정을 실습 형태로 자세하게 다루고 있습니다. 퀀트 투자를 하기 위해서는 기본 자료가 될 금융 데이터를 구해야 하는데, 이 데이터를 구하는 게 결코 쉽지 않습니다. 물론 비용을 지불하면 쉽게 구할 수 있습니다. 대표적으로 아래와 같은 서비스가 있습니다만, 그 비용이 1년 기준 많게는 직장인의 연봉에서 적게는 월급 수준에 이릅니다.
▲ S&P에서 판매하는 ClariFI의 백테스트 기능
결국, 비용적인 문제로 시작부터 어려움을 겪게 되는 것입니다. 그래서 이 책의 저자는 HenryQuant 패키지를 만들어 배포했습니다. HenryQuant 패키지는 투자에 필요한 각종 데이터를 크롤링하여 수집하는 패키지로, 기본적인 사용 방법만 알면 여러분이 직접 금융 데이터를 수집 및 처리하여 퀀트 모델을 개발하고, 포트폴리오를 분석 및 자동화할 수 있습니다. 그 구체적인 사용 방법은 이 책을 통해 확실하게 파악할 수 있습니다.
《R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기》
데이터 크롤링 및 분석, 퀀트 전략을 활용한 투자 종목 선정까지!
책에서는 API와 크롤링을 통한 금융 데이터 수집, 투자 종목 선택 및 포트폴리오 구성, 백테스트와 성과 분석을 자세히 다루고 있으며, 챕터별 내용은 다음과 같습니다.
CHAPTER 1 퀀트 투자의 심장: 데이터와 프로그래밍
퀀트 투자란 무엇인지, 왜 프로그래밍이 필요한지, 여러 언어 중 R을 사용해야 하는 이유에 대해 살펴봅니다.
CHAPTER 2 크롤링을 위한 기본 지식
크롤링 데이터 수집에 앞서 인코딩, 웹의 동작 방식, HTML에 대한 기본 정보와 데이터 처리에 편리한 R 코드를 살펴봅니다.
CHAPTER 3 API를 이용한 데이터 수집
API를 통한 데이터 수집과 getSymbols() 함수의 사용 방법에 대해 살펴봅니다.
CHAPTER 4 크롤링 이해하기
크롤링이 무엇인가에 대해 살펴보며, GET과 POST 방식을 이용한 간단한 예제를 살펴봅니다.
CHAPTER 5 금융 데이터 수집하기(기본)
한국거래소에서 제공하는 데이터를 크롤링하는 방법, 섹터의 구성종목을 수집하는 방법에 대해 살펴봅니다.
CHAPTER 6 금융 데이터 수집하기(심화)
퀀트 투자의 핵심 자료인 수정주가, 재무제표 및 가치지표를 크롤링하는 방법을 살펴봅니다.
CHAPTER 7 데이터 정리하기
앞에서 수집한 주가, 재무제표, 가치지표를 하나의 파일로 정리하는 방법을 살펴봅니다.
CHAPTER 8 데이터 분석 및 시각화하기
수집한 데이터를 바탕으로 dplyr 패키지를 이용한 데이터 분석 및 ggplot2 패키지를 이용한 데이터 시각화, 인터랙티브 그래프를 나타내는 방법을 살펴봅니다.
CHAPTER 9 퀀트 전략을 이용한 종목 선정(기본)
베타에 대한 이해 및 기본적 팩터인 저변동성, 모멘텀, 밸류, 퀄리티를 이용한 종목 선정에 대해 살펴봅니다.
CHAPTER 10 퀀트 전략을 이용한 종목 선정(심화)
단순 종목 선정을 넘어 실무에서 사용되는 섹터 중립 포트폴리오 및 이상치 제거와 팩터 결합 방법, 마법공식 및 멀티팩터에 대해 살펴봅니다.
CHAPTER 11 포트폴리오 구성
최적화 패키지를 이용한 포트폴리오 구성에서 가장 대중적으로 사용되는 최소분산 포트폴리오, 최대분산효과 포트폴리오, 위험균형 포트폴리오를 구현합니다.
CHAPTER 12 포트폴리오 백테스트
Return.portfolio() 함수를 이용한 백테스트 방법에 대해 살펴보겠습니다.
CHAPTER 13 성과 및 위험 평가
포트폴리오의 수익률을 바탕으로 성과 및 위험 평가에 사용되는 각종 지표에 대해 알아보며, 4팩터 회귀분석을 통한 요인 분석을 실행합니다.
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